dr Elżbieta Majewska : Publikacje

  1. E. Majewska, J. Olbryś
    Measuring Dynamics of Financial Integration on the Euro Area Stock Markets, 2000 - 2016
    Advances in Panel Data Analysis in Applied Economic Research, 2017 International Conference on Applied Economics (ICOAE), Jul 6-8, Coventry University (conf. org.) (N. Tsounis, A. Vlachvei Ed(s).), Springer Proceedings in Business and Economics , (publ. by) Springer, 2018, (to appear).
  2. E. Majewska
    Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004-2016
    Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 85 (2017), no. 1, 363-373.
    DOI10.18276/frfu.2017.1.85-29
  3. E. Majewska
    Wpływ kryzysu finansowego 2007 - 2009 na strukturę hierarchiczną europejskich rynków kapitałowych
    Optimum (2017), (to appear).
  4. E. Majewska, J. Olbrys
    Asymmetry Effects in Volatility on the Major European Stock Markets: The EGARCH /based Approach
    Quantitative Finance and Economics (2017), (to appear).
  5. E. Majewska, J. Olbrys
    The Evolution of Financial Integration on Selected European Stock Markets: a Dynamic Principal Component Approach
    Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe (2017), (to appear).
  6. E. Majewska, J. Olbryś
    Formal Identification of Crises on the Euro Area Stock Markets, 2004-2015
    Advances in Applied Economic Research, Proceedings of the 2016 International Conference on Applied Economics (ICOAE2016), Jul 7-9, University of Nicosia (conf. org.) (N. Tsounis, A. Vlachvei Ed(s).), Springer Proceedings in Business and Economics , (publ. by) Springer, 2017, pp. 167-180, (conference paper).
    DOI10.1007/978-3-319-48454-9_13
  7. E. Majewska, J. Olbryś
    Increasing cross-market correlations during the 2007-2009 financial crisis: Contagion or integration effects?
    Argumenta Oeconomica (2017), (to appear).
  8. C. Labuschagne, E. Majewska, J. Olbryś
    Crisis periods, contagion and integration effects in the major African equity markets during the 2007-2009 global financial crisis
    Optimum 5(83) (2016), 31-52.
    DOI10.15290/ose.2016.05.83.03
  9. E. Majewska
    Zastosowanie metody głównych składowych do analizy integracji rynków finansowych
    Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 82 (2016), no. 4, 227-236.
    DOI10.18276/frfu.2016.4.82/2-18
  10. J. Olbryś, E. Majewska
    Crisis periods and contagion effects in the CEE stock markets: The influence of the 2007 U.S. subprime crisis
    Int. J. Comput. Econom. Econometrics 6 (2016), no. 2, 124-137.
    DOI10.1504/IJCEE.2016.075612
  11. E. Majewska
    Testy integracji rynków giełdowych w okresie kryzysu a częstotliwość danych
    Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 855 (2015), no. 74, 115-125.
    DOI10.18276/frfu.2015.74/1-10
  12. E. Majewska, J. Olbryś
    Bear Market Periods During the 2007-2009 Financial Crisis: Direct Evidence from the Visegrad Countries
    Acta Oeconomica 65 (2015), no. 4, 547-565.
    DOI10.1556/032.65.2015.4.3
  13. E. Majewska, J. Olbryś
    Testing integration effects between the CEE and U.S. stock markets during the 2007-2009 global financial crisis
    Folia Oeconomica Stetinensia 14 (2015), no. 1, 101-113.
    DOI10.1515/foli-2015-0024
  14. E. Majewska, J. Olbryś
    Direct Identification of Crisis Periods on the CEE Stock Markets: The Influence of the 2007 U.S. Subprime Crisis
    International Conference on Applied Economics,, ICOAE 2014, Jul 3-5, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (conf. org.) (N. Tsounis, A. Vlahvei Ed(s).), Procedia Economics and Finance vol. 14, (publ. by) Elsevier, 2014, pp. 461-470.
    DOI10.1016/S2212-5671(14)00735-7
  15. E. Majewska, J. Olbryś
    Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku
    Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 802 (2014), no. 65, 699-710.
  16. E. Majewska, J. Olbryś
    Implications of Market Frictions: Serial Correlations in Indexes on the Emerging Stock Markets in Central and Eastern Europe
    Operations Research and Decisions 24 (2014), no. 1, 51-70.
    DOI10.5277/ord140104
  17. E. Majewska, J. Olbryś
    On some empirical problems in financial databases
    La Pensee 76 (2014), no. 9, 2-9.
  18. E. Majewska, J. Olbryś
    Quantitative identification of crisis period on the major European stock markets
    La Pensee 76 (2014), no. 1, 254-260.
  19. E. Majewska, J. Olbryś
    The 2007-2009 Financial Crisis on Emerging Markets: Quantitative Identification of Crisis in Continent-Based Regions
    CBR 13 (2014), no. 7, 411-426.
    DOI10.17265/1537-1506/2014.07.001
  20. R. Jankowski, E. Majewska
    Zastosowanie uogólnionego współczynnika Giniego do pomiaru ryzyka spółek wchodzących w skład indeksu WIG20
    Studia Ekonomiczne 163 (2013), 59-71.
  21. E. Majewska, J. Olbryś
    Granger Causality Analysis on the CEE Stock Markets Including Nonsynchronous Trading Effects
    Argumenta Oeconomica 31 (2013), no. 2, 151-172.
  22. E. Majewska, J. Olbrys
    Friction in trading processes: some empirical evidence from the indexes of the cee emerging stock markets
    Fibac International Finance Banking & Insurance Congress, Proceedings, Fibac 2012, 18-22 April, (N. Caglar Ed(s).), (publ. by) TC Istanbul Kultur University, 2012, pp. 90-98.
  23. R. Jankowski, E. Majewska
    Współczynnik Giniego jako miara ryzyka a normalność rozkładu stóp zwrotu
    Modelowanie preferencji a ryzyko '11 (T. Trzaskalik Ed(s).), Studia Ekonomiczne vol. 96, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2011, pp. 57-68.
  24. E. Majewska
    Ocena ryzyka funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem współczynnika Giniego
    Modelowanie preferencji a ryzyko '09 (T. Trzaskalik Ed(s).), Modelowanie Preferencji a ryzyko, Prace Naukowe Akademiii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010, pp. 61-70.
  25. E. Majewska
    Wykorzystanie współczynnika Giniego do oceny ryzyka systematycznego
    Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (B. Borkowski Ed(s).), vol. XI/2, Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW, 2010, pp. 201-210.
  26. E. Majewska
    Analiza stabilności ryzyka funduszy inwestycyjnych mierzonego średnią różnicą Giniego
    Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 4/2 (2009), 509-518, (tytuł tomu:Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej).
  27. E. Majewska
    Czy podział towarów i pieniędzy na WGT S.A. jest sprawiedliwy?
    Modelowanie preferencji a ryzyko '07 (T. Trzaskalik Ed(s).), Modelowanie Preferencji a ryzyko, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adameckiego. Prace Naukowe , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, pp. 461-471.
  28. E. Majewska
    Zastosowanie stochastycznego algorytmu prognozowania cen transakcji na aukcji dwustronnej na rynku towarowym WGT S.A.
    Metody matematyczne, ekonomiczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006 (P. Chrzan, T. Czernik Ed(s).), Prace Naukowe Akademiii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach , Wydawnictwo Akademiii Ekonomicznej w Katowicach, 2008, pp. 157-164, (nfo on the conference: http://www.kms.ae.katowice.pl/konferencje/konferencja%202006/index.html, program and abstracts: http://www.kms.ae.katowice.pl/konferencje/konferencja%202006/sesje.html).
  29. E. Majewska, J. Olbryś
    Analiza porównawcza ryzyka portfeli Otwartych Funduszy Emerytalnych z wykorzystaniem estymatorów miar VaR oraz ES
    Zeszyty Nauk.-Teor. Wiek XXI 24 (2007), no. 2, 239-256, (after the conference http://www.kms.ae.katowice.pl/konferencje/konferencja%202006/index.html, abstract of the talk: http://www.kms.ue.katowice.pl/konferencje/konferencja%202006/streszczenia_pl/Joanna_Olbrys_Elzbieta_Majewska.pdf).
  30. E. Majewska
    O przetargach na warszawskiej giełdzie towarowej
    Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych-IV, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2004, pp. 157-165, (Katedra Ekonometrii i Informatyki).
  31. E. Majewska, J. Olbryś
    Trwałość i wypukłość polskich obligacji trzyletnich
    Optimum (2003), no. 1, 119-140.
  32. E. Majewska
    O pewnych modelach aukcji w odniesieniu do rynku papierów wartościowych
    Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Cz. 2., Wydawnictwa Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, 2002, pp. 357-367.
  33. E. Majewska, J. Olbryś
    Rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w polskie obligacje trzyletnie
    Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową (K. Piech, G. Szczodrowski Ed(s).), Instytut Wiedzy, SGH, 2002, pp. 237-248.
  34. E. Majewska, J. Popiołek
    On the second boundary-value problem for the Airy equation
    Demonstratio Math. 29 (1996), no. 4, 677-698.
  35. E. Kraszewska, J. Popiołek
    Series in Banach and Hilbert spaces
    Form. Math. 2 (1991), no. 5, 695-699.
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl .